Exchanges y el Libro de órdenes

El Libro de órdenes nos muestra los datos de compra-venta en un exchange. Los libros de órdenes pueden brindar información de gran relevancia a los traders. Ofrece una rápida visualización de los precios de mercado tanto en compra como en venta. Permite conocer la liquidez y profundidad de un mercado, observando la cantidad y volumen de órdenes de compra / ventas, así su frecuencia de actualización..

Con esta información, un trader puede ajustar su estrategia de compra y venta en un nivel que le permita obtener beneficios los libros de órdenes ayudan a mantener un alto nivel de transparencia en el exchange.

Permite detectar resistencias observando grandes cantidades de compra / venta en un determinado precio, generando una diferencia notable con el resto de precios.

 

los exchanges de criptomonedas cuenta con un libro de órdenes para cada uno de los criptoactivos que soportan. De esta forma, permiten que los usuarios y traders tengan acceso a un libro de órdenes específico para cada criptomoneda. Esta es una situación que mejora enormemente la experiencia de uso. Además hace más sencillo el trabajo de análisis técnico.

En este punto, no queda duda que los libros de órdenes son una parte fundamental de la experiencia de uso de un exchange. Es por ello que comprender sus elementos

Un libro de órdenes está conformado por una serie de elementos entre los que podemos destacar:

• Órdenes de compra o Bid (Oferta). Esta es una sección del libro de órdenes donde podemos encontrar toda las órdenes de compra realizadas por los traders. En ella se representan el valor de la orden dada por los compradores, a precios límites, y ordenadas desde la más costosa a la de menor precio.
• Órdenes de venta o Ask (Pedir). En esta sección nos encontramos con las órdenes de venta realizadas por los traders. Estas se encuentran organizadas desde las de menor valor a la de mayor precio.
• Historial de pedidos. Este historial de pedidos hace referencia a los pedidos de compra-venta que hemos realizado en la plataforma.

Estos tres elementos son los que forman la parte más importante o primordial del libro de órdenes. Pero adicional a estos, también podemos encontrarnos con los siguientes elementos complementarios:

• Spread (extensión). El spread hace referencia a la diferencia que se crea entre el precio del mayor deseo de compra y el del menor deseo de venta.
• Este es otro dato que solemos ver en las plataformas de exchanges. El mismo refleja la cantidad total de monedas en compra o venta que están dentro del libro de órdenes, e incluso en un determinado precio.
• Este dato representa el costo por el que está cargada la orden, donde pueden coincidir pocos o muchos en la fijación de precio.
• Este es un elemento de los libros de órdenes que se encarga de hacer ver al trader la acumulación de pedidos que existen en un precio determinado.

Adicionalmente, la información en los libros de órdenes se organiza en columnas, que muestran todos estos datos.

 

Definición de niveles reales de soporte y resistencia

Al observar el mapa de calor de la cartera de pedidos, podemos ver bandas brillantes continuas. Esto indica una acumulación masiva de órdenes limitadas a nivel de precios. Las bandas con el volumen máximo visible en el libro de pedidos se mostrarán en el color más brillante.

Estos «muros» en el mapa de calor se pueden interpretar como una confirmación del nivel de precios de soporte o resistencia.

Las órdenes reales en el mapa de calor no se interrumpen, lo que significa que las órdenes enviadas no se cancelan y están esperando su ejecución. Una orden limitada no necesita ser cancelada o reemplazada si el comprador quiere comprar, a diferencia de un actor que simplemente finge comprar. Ésta es la principal diferencia entre los pedidos reales y la manipulación del volumen en el libro de pedidos.

Comprar y vender muros: lo que revela la profundidad del mercado

Incluso si tal presentación enumera la oferta concreta y las órdenes ordenadas, a veces es difícil capturarlas. Por lo tanto, se ha establecido una representación gráfica del libro de pedidos, la llamada profundidad de mercado o profundidad de mercado.

 

Para la representación gráfica, todos los valores de «Suma» de las órdenes Bid y Ask se trazan contra el precio respectivo en BTC.

1. Muro de compra: Un muro de compra se produce cuando hay más pedidos de compra que de venta. El muro de compra de arriba es para Bitcoin. Demuestra que hay más gente que quiere comprar que vender. Cuanto más grande sea el muro de compra, más compradores habrá. Esto también indica la probabilidad de una próxima subida de precios. Los muros de compra pueden ser creados por múltiples pedidos al mismo precio o por una ballena (un individuo o grupo que posee grandes cantidades de una moneda) que manipula el precio. Más adelante profundizaremos en ello.
2. Muro de venta: Por otro lado, se produce un muro de venta cuando hay más pedidos de venta que de compra. Esto indica que hay más gente que quiere vender que comprar. Cuanto más grande sea el muro, más vendedores habrá. Esto también indica una probable caída del precio del activo. Al igual que con los muros de compra, los muros de venta pueden ser creados por múltiples pedidos del mismo precio o por una ballena que manipula el precio.

 

Encontrar compradores y vendedores reales

Imaginemos que se muestran bandas brillantes continuas de pedidos en el nivel de precios. Son órdenes en espera de ejecución. Cuando el precio se acerca al alto volumen de pedidos, las bandas no se interrumpen, y primero “mantienen” el precio y luego lo “alejan”; clasificamos estos pedidos como provenientes de un comprador o vendedor pasivo.

Dichas bandas en el mapa de calor se pueden encontrar de antemano, su comportamiento se puede rastrear cuando el precio se acerca al volumen de la orden y luego se pueden realizar operaciones en base a esta información.

Ahora, identifiquemos un comprador o vendedor agresivo. El mapa de calor muestra líneas brillantes cerca del precio de mercado y avanza en la dirección del movimiento del precio del diferencial. Este comportamiento provoca el movimiento de la criptomoneda e indica la aparición de un comprador o vendedor agresivo. El volumen «escalonado» en la cartera de pedidos, que no desaparece cuando el precio se acerca y tiene un número de transacciones que aumenta gradualmente, es una señal para comerciar junto con un participante agresivo del mercado.

Cuando se “rompe” un pedido grande, la banda brillante del mapa de calor se atenúa. A medida que aumenta el número de operaciones, hay un momento que permite un scalping a corto plazo contra un operador agresivo (ruptura del nivel de precios).

Detección de manipuladores en el libro de pedidos

Al observar el mapa de calor de la cartera de pedidos, verá muchas bandas intermitentes brillantes en los niveles de precios. A menudo, estas bandas se mueven junto con el movimiento del precio de la criptomoneda, alejándose constantemente unos pocos tics del diferencial. Estas bandas revelan manipuladores en la cartera de pedidos que dan la falsa impresión de niveles de soporte o resistencia. Los manipuladores fingen ser compradores o vendedores agresivos al realizar grandes pedidos. Sin embargo, la mayoría de las veces, las órdenes no se ejecutan y no crean niveles reales, sino solo la ilusión de los mismos. El mapa de calor del libro de pedidos de Tradelize visualiza estos datos, mostrando claramente el comportamiento de estos participantes del mercado.

Difundir análisis dinámico

Junto con la aparición de grandes pedidos que se muestran como bandas brillantes en el mapa de calor, el análisis dinámico de difusión ayuda a identificar la fase en la que se encuentra la criptomoneda en marcos de tiempo a corto plazo. Si el diferencial se reduce al mover una oferta o demanda, indica la aparición de un comprador o vendedor agresivo. Además, si el diferencial se estrecha en la dirección del movimiento del precio y es seguido por un gran volumen en la cartera de pedidos, entonces sirve como una señal aún más fuerte de que ha aparecido un comerciante agresivo. Estos operadores pueden provocar un crecimiento o una caída del precio a corto plazo.

En situaciones en las que el diferencial se hace más amplio y las bandas brillantes en el mapa de calor se mueven a la profundidad de la cartera de pedidos, indica el final de una tendencia a corto plazo (el comprador o el vendedor se ha agotado y ha dejado de operar). Un diferencial más amplio también indica una falta de liquidez en la criptomoneda y un posible piso a corto plazo.

Incluso los patrones más a corto plazo de compradores y vendedores agresivos pueden detectarse utilizando el estilo de gráfico hipersensible del mapa de calor.

Por ejemplo, las situaciones en las que las ballenas usan bots comerciales de alta frecuencia para reducir el margen y acumular una posición agregando liquidez a una cartera de pedidos, se vuelven fáciles de detectar utilizando el estilo de gráfico hipersensible del mapa de calor. Este estilo de gráfico ayuda a identificar a los bots que reducen un diferencial a cualquier lado y cancelan sus órdenes cuando aparecen comerciantes reales.

Seguimiento de las reacciones de compradores y vendedores a los movimientos del mercado

Es posible rastrear el estado de ánimo y el comportamiento de los grandes comerciantes observando el mapa de calor del libro de pedidos durante los movimientos bruscos en el precio de una criptomoneda.

Por ejemplo, si un aumento repentino en el precio de una criptomoneda es seguido por un aumento en el volumen de oferta, el diferencial se estrecha en la dirección de la moneda y desaparece un gran volumen de demanda, puede indicar una continuación de la tendencia alcista. Esto indica vendedores débiles y compradores agresivos.

Si siguen apareciendo bandas brillantes para el volumen de oferta mientras el precio cae, puede ser una señal de compra activa en la corrección. El estado de ánimo de los compradores, en este caso, puede considerarse optimista, incluso si el precio sigue cayendo.

Los movimientos bruscos de precios sin la aparición de grandes pedidos pueden indicar un comportamiento ficticio destinado a engañar a los operadores. Solo vale la pena predecir acciones adicionales en tales situaciones después de la aparición de grandes ofertas en el mapa de calor o la aparición de compradores o vendedores agresivos.

Análisis de profundidad del libro de pedidos

Con el mapa de calor del libro de pedidos de Tradelize, es posible realizar un seguimiento de cualquier cambio en un libro de pedidos con una profundidad de 50 mejores órdenes de compra y 50 mejores órdenes de venta.

El operador puede rastrear la profundidad de las entradas y analizar sus volúmenes para determinar los niveles de precios, formar estrategias para la entrada y salida de posiciones, identificar a los participantes del mercado reales y falsos y rastrear a los operadores pasivos y agresivos.

Scalping en períodos de tiempo cortos

El análisis del mapa de calor y la visualización de pedidos junto con el análisis de la dinámica de propagación permite el uso del mapa de calor de Tradelize para el scalping. Si rastrea grandes acumulaciones de órdenes en el libro, puede operar con ellas o usarlas para ingresar una posición al clasificarlas para obtener ganancias rápidas con un riesgo mínimo.

Si estudia la dinámica del spread de un activo, puede construir su estrategia comercial en el spread y, con la adición de liquidez, puede ahorrar o incluso ganar comisiones comerciales.

Una vez que comprenda la lógica del comportamiento de los operadores, puede comenzar a operar junto con los participantes agresivos del mercado y operar contra los pasivos, obteniendo una ganancia pequeña pero estable con un riesgo mínimo.

Establecimiento de Stop Loss cortos y Take-profit

Cuando tenga una posición o simplemente esté planificando su punto de entrada, Tradelize Heatmap lo ayudará a seleccionar el mejor nivel de precio para sus órdenes stop-loss y take-profit.

Coloque una orden de stop-loss detrás de un gran grupo de órdenes grandes (bandas continuas brillantes), ya que pueden actuar como un nivel de resistencia. Luego, asegúrese de que la orden stop no esté en un área de baja liquidez, ya que se puede realizar con un deslizamiento del precio de ejecución.

Es mejor colocar las órdenes con fines de lucro antes de una zona de congestión de las grandes órdenes. En este caso, habrá una posibilidad de salir de la posición si el activo no rompe los pedidos grandes y se recupera de este nivel.

Ahora tiene el conocimiento que puede mejorar su eficiencia comercial, pero la clave aquí es la práctica. Mediante el uso regular de Tradelize Heatmap en sus análisis de mercado, predecir los movimientos de precios con precisión se convertirá en una técnica indispensable en su estrategia.